Zeitreihen für US Treasury Zinsraten abfragen

Für ein Projekt wurden US-Zinsen beispielhaft benötigt, wobei diese nur geringen Einfluss auf die Projektergebnisse haben. Ein Websuche führte auf die Seite Developer Resources des U.S. Department of the Treasury. Dort wird unter Daily Treasury Yield Curve Rates ein Link, Treasury Daily Yield Curve API, angegeben, der XML-Datei mit Zinsraten zurückliefert. Eine weiter Beschreibung dieser API wurde nicht gefunden.

Der genannte Beispiellink besteht aus der url, http://data.treasury.gov/feed.svc/DailyTreasuryYieldCurveRateData, und dem Filter, filter= month(NEW_DATE) eq 5 and year(NEW_DATE) eq 2013. Dieser Filter bezieht sich auf das Feld NEW_DATE in der Ergebnisdatei. Das Feld ist das Datum der Zinskurve. Um beispielsweise die Zinskurve für den 20.9.2019 abzufragen, ist der Filter „?$filter=day(NEW_DATE) eq 20 and month(NEW_DATE) eq 9 and year(NEW_DATE) eq 2019“.

Wird die zurückgelieferte XML-Datei ausgewertet, ergibt das die abgebildete Kurve, wobei die Bezeichner auf der X-Achse die Stützstellen der Zinskurve sind.

Ohne Filter wird die gesamte Historie der Zinskurven seit Beginn von 1990 zurückgeliefert.

Ein Beispiel für das Auslesen der U.S.-Treasury mit Hilfe von Python befindet sich hier.

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